跨期套利



跨期套利

跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價爲目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,並以對衝或交割方式結束交易的一種操作方式。

跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對衝而獲利的。又可分爲牛市套利和熊市套利兩種形式。例如，在進行牛市套利時，买入近期交割月份的合約，同時賣出遠期交割月份的合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，买入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。




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