價差滑動
基本概念
在期貨的套利操作中，开倉後，合約間的價差突然變大或者變小的現象，就叫作“價差滑動”。價差滑動的分類
價差滑動一般對套利交易非常不利，根據套利的不同價差滑動也分爲兩類：
第一，在賣出套利的模式下，交易者賣出價格較高的合約，买入價格較低的合約，如果兩種合約的價差越來越小，趨於收斂，這賣出套利者將盈利。
但是，價差滑動導致賣出套利者建倉以後合約間的價差突然擴大，對交易極爲不利。這種情況下，賣出套利者可以繼續堅持持有頭寸，也可以根據風險報酬比來決定是否平倉出場。
第二，在买進套利的模式下，交易者會买入價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，希望價差越來越大，這樣就會盈利。
但是，價差滑動卻使得價差突然收斂，朝着與买進套利者期望的相反方向行進。
總之，價差滑動與套利者原本期望的價差發展方向相反，對套利者來說是不利的，增加了交易風險，直接影響着套利者的收益。
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