有效集
有效集的定義
有效集最初是由馬可維茨提出、作爲資產組合選擇的方法而發展起來的,它以期望代表收益,以對應的方差(或標準差)表示風險程度。
對於一個理性投資者而言,他們都是厭惡風險而偏好收益的。對於同樣的風險水平,他們將會選擇能提供最大預期收益率的組合;對於同樣的預期收益率,他們將會選擇風險最小的組合。能同時滿足這兩個條件的投資組合的集合就是有效集(Efficient set),又稱有效邊界(Efficient Frontier)。處於有效邊界上的組合稱爲有效組合(Efficient Portfolio)。
有效集的位置
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N、B兩點之間上方邊界上的可行集就是有效集。
有效集曲线的特點
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