風險價值

根據《衍生品：實踐和原則》中的闡述，風險價值(VAR)指的是“一段確定的時間內，以規定的可能性來計算的市場不利波動所帶來的預期損失”。通常在使用兩個標準差時，投資組合價值當日的潛在不利變動可以用97.5%的可能性來計算。對風險價值的確定非常重要，尤其是對於那些更復雜的貨幣投資組合而言，因其結果或被用來和當前的財務和人力資源進行比較，由此確定最適當的風險慣例規則。

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