VAR
VaR方法(Value at Risk，簡稱VaR），稱爲風險價值模型，也稱受險價值方法、在險價值方法
VaR方法提出的背景
傳統的ALM(Asset-Liability Management,資產負債管理)過於依賴報表分析，缺乏時效性；利用方差及β系數來衡量風險太過於抽象，不直觀，而且反映的只是市場（或資產）的波動幅度；而CAPM（資本資產定價模型）又無法揉合金融衍生品種。在上述傳統的幾種方法都無法準確定義和度量金融風險時，G30集團在研究衍生品種的基礎上，於1993年發表了題爲《衍生產品的實踐和規則》的報告，提出了度量市場風險的VaR(Value at Risk：風險價值)方法已成爲目前金融界測量市場風險的主流方法。稍後由J.P.Morgan推出的用於計算 VaR的Risk Metrics風險控制模型更是被衆多金融機構廣泛採用。目前國外一些大型金融機構已將其所持資產的VaR風險值作爲其定期公布的會計報表的一項重要內容加以列示。
熱門資訊更多
美元/新加坡元 當日內: 有上漲的可能，目標價位定在 1.3564 。
05/03 17:35
KVB昆侖國際
新西蘭元/美元 當日內: 看漲，當 0.5960 爲支撐位。
05/03 17:35
KVB昆侖國際
NZD/JPY 當日內: 看漲，當 91.26 爲支撐位。
05/03 17:35
KVB昆侖國際
歐元/日元 當日內: 有上漲的可能，目標價位定在 165.51 。
05/03 17:34
KVB昆侖國際
英鎊/日元 當日內: 有上漲的可能，目標價位定在 193.59 。
05/03 17:34
KVB昆侖國際
英鎊/日元 當日內: 有上漲的可能，目標價位定在 193.59 。
05/03 17:34
KVB昆侖國際